Рассмотрен вопрос взаимосвязей между процессами изменения котировок валютных инструментов на электронном рынке Forex. Наличие относительно устойчивых корреляционных связей рассматривается как упорядочивающих фактор над массивами хаотических временных последовательностей, отражающих динамику валютных котировок. Результаты проведенных исследования можно рассматривать как функциональную платформу для регрессионных оценок текущей рыночной стоимости валютных инструментов и построения эффективных индикаторов состояния рынка
Рассмотрена задача мультирегрессионной оценки стоимости валютного инструмента на основе адаптивного выбора регрессоров, образованных группой валютных пар, наиболее коррелированных с оцениваемым активом. В условиях хаотической динамики котировок валютных инструментов степень корреляции между валютными парами изменяется во времени. Отсюда возникает задача адаптивного оценивания с переменным составом группы регрессоров. Для оценки потенциального выигрыша, достигаемого при использовании управляющей стратегии на основе предложенного подхода, используется метод эволюционного моделирования.
Проведен численный анализ статистических свойств бинарных линейных форм котировок валютных инструментов. Предложены варианты построения указанных форм для 25 критериев их селекции. Правила селекции соответствуют выбору линейных форм с вероятностными характеристиками, определяющими технологии торговых стратегий. Установлено наличие относительной временной стабильности рейтингов, позволяющей использовать результаты селекции непосредственно при проведении торговых операций или уточнять их на основе адаптивного подхода.
1 - 3 из 3 результатов